Maximal Draw down (Membaca Hasil BackTest)

Strategi Backtest yang benar harus melibatkan adanya drawdown. Pada saat EA selesai dibacktest tentu kita akan melihat seberapa banyak sih drawdown yang tertera pada informasi di report. Nah, yang akan kita ulas disini adalah mengenai maximal drawdownnya. Apa sih maximal drawdown itu?

Secara teoritis, maximal drawdown adalah batas risiko yang pernah dilakukan EA dalam transaksi trading valas. Semakin besar batas risiko tersebut, semakin tidak bagus EA digunakan dalam transaksi real. Namun, hal itu tidak menjamin EA dimasa mendatang lebih baik dan bagus.

Maximal Drawdown pada report

Bila kita perhatikan, report sudah memberikan gambaran secara lebih rinci mengenai MD (Maximal Drawdown). Secara kasat mata, tanpa kita harus mencari lebih detail, MD sudah terlihat terang pada saat kita selesai membacktest EA.

Saat nilai maximal drawdown mulai menunjukkan batas terbesar dalam toleransi yang disediakan user sesuai dengan keinginan, maka EA sudah layak untuk digunakan dalam transaksi riil. Begitu sebaliknya, bila maximal drawdown masih terlalu besar dan tidak sesuai dengan batas yang disediakan user terlewati, maka EA perlu dilakukan kaji ulang hingga EA benar-benar sesuai harapan user.

MD dapat terlihat tidak hanya pada report saat ditester. Bila Anda melakukan save report maka hasilnya dapat terbaca pada atas gambar graph di save report tersebut. Ulasan ini dianggap penting karena maximal drawdown selalu menjadi cikal bakal tingkat risiko yang bila tidak diindahkan membuat modal Anda habis tak tersisa.

Keuntungan atau Kelemahan Maximal Drawdown

Dari uraian diatas, kita sudah dapat gambaran mengenai arti dari maximal drawdown pada EA. nah, disini akan kita lihat fungsi selain membaca tingkat risiko, apa juga keuntungan dan kekurangan dari MD ini.

Keuntungan dari MD adalah sebagai berikut :

a. Mampu mengetahui tingat risiko secara dini

b. Dapat dikategorikan indikator tingkat kerugian

c. Bisa melihat Equity yang dihabiskan EA

d. Membantu menyiapkan modal yang pas untuk EA

Kelemahan dari MD adalah sebagai berikut :

a. Tidak bisa digunakan untuk mengetahi drawdown dimasa mendatang

b. Hanya mampu mengira-ngira batas kerugian saat ini

c. Akan berubah bila nilai MD ada yang lebih besar

Kesimpulan

Maximal drawdown erat kaitannya dengan masalah batas risiko yang dilakukan EA. batas inilah yang dijadikan EA sebagai acuan dalam menangani sebarapa baguskah EA mengatasi pergerakan harga hingga selesai. Pada saat yang bersamaan user akan mengamati berapa modal yang sesuai dengan EA bila MD mengalami risiko terbesar untuk melindungi balance dari kerugian.